量化金融领域相关的研究生专业怎么样？

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量化金融是一门相对较新的学科，也叫做Quantitative Finance，很多人把它简称为Quant。

做量化金融需要结合数学模型和金融模型，再加之编程，以此来进行金融市场和交易的量化分析。简单来说，做量化金融就是通过发现一些过去数据中的模式来找到一些可以盈利的交易策略。

有四个学科交织在一起形成了量化金融：

数学

统计学

计算机科学

金融

金融工程(MFE)、金融数学(MMF)，计算机金融Computational Finance）从本质上来说是相似专业，只是在不同的学校下命名不同。该项目是综合金融学与数学、统计、经济，计算机科学交叉渗透的跨领域学科，常由商学院、工学院、数学系联合授课。

金融工程和计算金融是量化金融的应用。更具体地说，数学金融更侧重于使用数学来分析开发金融应用程序。

计算金融旨在为数学金融中开发的分析模型找到数值解；会看到它在高频交易、算法交易和量化投资中的应用。

金融工程利用数学金融开发的应用程序和计算金融的数值解决方案来解决金融问题。很明显，所需的数学水平不像数学金融那么严格。

金融工程广泛使用模型，用数学和工程方法解决金融问题，包括分析股票走势、收益率曲线，分析各种金融衍生品的定价，以及风险管理，项目组合管理，情景模拟等。随着金融创新脚步的加快，金融市场和投资过程中，定量分析起到的作用越来越大，市场对高素质的金融工程人才的需求也随之提高。一般项目时长在1-2年，所以是一个投资时间很短，但如果找到好的工作，回报又很快的专业。

开设院校包括哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、卡耐基梅隆大学、康奈尔大学、芝加哥大学、纽约大学、佐治亚理工学院、南加州大学、加州大学洛杉矶分校、约翰霍普金斯大学、圣母大学、波士顿大学等。

MFE、MMF、MCF对数学和计算机编程的要求很高，商科内容少，更偏重于随机过程、概率、微积分这类高等数学的训练，以及计算机编程这种工程学的内容。

下图是量化方向的

这次我们以哥伦比亚大学的金融工程硕士专业为例，该项目的核心课程如下：

申请要求：

1. 申请背景：MFE、MMF偏好数学，工程能力强的申请者，例如数学、统计、理工科。

2. 硬条件：各个学校要求不同，MFE、MMF项目大多要求GRE，少数项目接受GMAT。GPA、GRE/GMAT、TOEFL成绩也是越高越好。

3. 先修课：对数学与计算机的背景要求较高，很多学校都会有先修课程的要求以确保所招收的学生可以读懂专业内容，常见先修课要求如下：

1）Calculus I and II2）Multivariate Calculus

3）Linear Algebra

4）Differential Equations

5）Advanced Statistics

6）Calculus-based Probability

7）Numerical Analysis

8）C or C++ programming

毕业去向偏重数理和编程能力的MFE、MMF、MCF毕业生，对口工作大多是Quantitative Analysis、Asset Management、Risk Management之类，需要有量化分析能力和编程建模能力的工作，典型的职位有：

Research Analyst 研究分析师

Pricing and Analytics Analyst 定价分析师

Investment Banking (Strategy)Analyst 投资分析师(战略分析师)

Sales, Trading & Quantitative Analysis 销售/定量分析师

Quant Strategist 股市战略家

Fixed Income Analyst固定收益分析员

Valuation and Risk Control Associate估值和风险控制指导

Market Risk Group Associate市场分析顾问

Financial Risk Management Analyst 金融风险管理分析员

Quantitative Risk Analyst 风险量化分析员