哥伦比亚大学金融工程硕士项目就读体验分享

哥伦比亚大学金融工程硕士项目

就读于该项目23Fall的James学长认为该项目知名度高，声誉好，课程质量高，地理位置十分机构，是一个非常不错的选择！

话不多说一起来听听学长怎么说！

学员介绍

本科：中国人民大学

专业：统计学

GPA：3.8+

TOEFL/IELTS：105+

GRE/GMAT：325+

学长怎么说？

大众情人校+最热门专业，同学背景和学习能力卷到飞起是标配，课程硬核，学业繁忙，绝对保证你拥有充实的留学生活。

项目可以奠定比较扎实的量化基础，学校牌子起码能帮助大家拿到入场券，校友资源比较理想。

项目概况

项目全称Master of Financial Engineering，在继2023年被金数项目赶超之后，今年重回第五的宝座。

作为哥大工院下的王牌专业，是很多投行和对冲基金的Target Program。

光鲜外表下课业繁忙也是真的，同时还要兼顾找工作。来之前真的建议预习一下随机过程optimization，复习下概率统计和线性代数。

课程都挺硬的，好教授很多，想学的话真的能学很多东西，而且很方便可以选其他系的课。

MFE每学期都会开一门课跟着一家美国公司做项目，夏季找不到实习也可以修这门课刷简历，甚至可以有机会去JP Morgan，Citi，Wellington等公司。

校友资源多，MFE毕业生遍布大厂量化，LinkedIn看到同专业内推率很高。

当然也有一些缺点需要考虑，核心课难拿分，六门Core除了Time Series水一点，其他都需要些时间。并且清北哥很多，脑子都太好使了，全都得靠内卷。

申请难度

金工专业本来就是近年来的热门项目，哥伦比亚大学的金工项目也有着比较高的声望。所以哥大的MFE申请难度还是比较大的。

MFE项目在招生的时候比较看重申请同学的数理背景，所以除了学习基础的课程之外，最好可以选修偏微分方程、测度论、时间序列分析等课程来提升自己的数理背景。

虽然项目没有严格要求学生必须修过概率论、微积分、以及线性代数这些课程，但是其实需要具备这三个方面的背景。

比较扎实的微积分，代数，概率统计基础能够节省学习课程的时间。

另外MFE作为一个多学科交叉的综合学科，想要在申请的过程中更有竞争力也需要在本科学习一些计算机相关的知识，比如python、R等编程语言。

MFE比较青睐那些有工作经历的申请者，有机会的话尽量提升自己的实习经历。

同学背景

项目大概100多人，主要来自中国，印度，法国，加拿大，美国，还有一些其他国家的。感觉是所有Top MFE中, 欧美人最多的，印度人反而没有想象中多。

同学的专业背景有数学，统计，金融，物理，其他工程专业等。

海陆本比例和男女比例都大约1:1，陆本录取人数比较多的学校有清北，南京大学，武汉大学，中央财经，浙江大学，上海交大等；海本大多是美本T30的。

因为同班同学大多是清北复交的理工科卷王，压力非常大，当我还在课上记笔记的时候，他们已经可以闭着眼睛考接近满分的成绩并顺带拿了offer躺平了。

这个项目让我看到了智商和能力的参差，这种对比很难不让人产生挫败感，再加上课程难且作业量大，真的很崩溃。

但是呢，正是因为身边都是优秀的人，所以可以push自己更努力，承认差距，虚心请教，这些人就是我最好的学习对象。

优秀的人被选择是因为他们扎实的基本功和过硬的面试技巧，也正是和这些同学学习交流，我才慢慢理解了很多知识和摸清了找工作的正确方法。

课程设置

哥大的金工项目开设在工业工程和运筹学系下，涉及到金融理论，工程方法，数学工具和编程实践等多学科领域。

总结一下就是人人喊苦，必修课非常硬核。两位教授分别扛起了入门版和进阶版大旗，不仅研究做得好，讲课也条理清楚。

Time Series也是门让我受益良多的课，从理论层面解释了很多统计学概念。

Optimization需要大量用python写码，这门课学得痛不欲生，因为作业量巨大，后期涉及Dynamic Programming的内容，很难在考试的有限时间内想出recursion公式。

必修课:

•IEOR 4007 0ptimization:最struggle的一节课,前半部分用Excel做optimization真绷不住，综合来说还是有用的。

•IEOR 4701 Stochastic:面量化特别有用。

•IEOR 4707foundation:上了个寂寞，教授人很好，但讲课水平不好评价。

•IEOR4709 Time Series:学挺爽的，比较水，比较有用

•IEOR 4703 Monte Carlo:教授日常一节课过一百页 PPT，不先看slide真跟不上。

•IEOR 4707 Continuous time model:我感觉不难，但很多同学struggle，学的很深而且找工作0作用。

选修课(推荐）:

•Applied Financial Risk Management:推荐只因为特水特好拿分。

• lEOR 4500 application programming for fe：挺有意思，而且学的东西挺多还好拿分。

•COMS4705 NLP:有用，特别有意思。

•CSOR 4231 Analysis and Algorithm:挺难的，找developer或者SDE很有用。

• IEOR 4742/IEOR 4721：一节deep learning另一节AI，就上三天课，每天上七八个小时。剩下的时候匹配公司做project，可以刷简历，很香!

选修课(不推不踩）:

•IEOR 4630 Asset Allocation:课程前期挺水，后期开始听不懂，但是没有考试只有作业和project，挺好拿分。

•IEOR 4525 Machine Learning:挺有用的课，但当时没基础的我学吐了。

选修课(不推荐）:

•Quantitative Corporate finance:踩雷，什么都学不到。

刚开学那两周真的非常overwhelming，甚至在怀疑要怎么度过第一个学期，特别是优化的课程真的非常硬核，但是第三周开始就慢慢适应了。

没啥美国实习经验的一定要修Deep Learning或者AI，白嫖美国本土实习经验，绝对是项目最大优势之一。

就业情况

其实课程设置对于就业还是很有用的，学过的IEOR 4500就很有用。Machine Learning 和Time Series Analysis也是对买方(股/债)分析师很必要的课程。

而且所做的研究是未来全职做量化研究真的可能会用到的。项目的一些教授，上课是有些水平参差不齐，但在业界的connection以及学术能力是毋庸置疑的。

项目是卖方绝对的Target Program，能去卖方前台做quant/trader的数量不少，这感觉是让Columbia MFE能卡住Top 5 MFE，和其他项目区别开来的很重要的一个点。

至于找工作的问题，我觉得这是一个实力和缘分并存的挑战。

众所周知，Columbia Career Service很少, 我觉得离0不远了。除了一个人,Rick Ruvkun，可以和他约一对一咨询，我约过一次，感觉帮助很大。

并不后悔来到哥大的MFE，虽然Career Service形同虚设，但项目本身能给学生提供很多行业经验。

项目解析

申请条件

项目比较青睐申请者是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的定量背景。

录取学生平均托福110＋；GRE330+；GPA3.8＋；大多都曾有过量化、编程、金融方面的实习／工作／科研等相关经验。

申请条件：

•本科学位

•TOEFL: 99+

•Publications (optional)

•An interview may be requested

申请材料：

•GRE/GMAT

•官方成绩单

•TOEFL或 IELTS成绩

•三封推荐信

•简历

•个人陈述

•面试

•申请费

先修课：

•数学必修课程：

Multivariate Calculus/Calculus-based Probability/Linear Algebra/Ordinary Differential Equations

•数学加分课程：

Stochastic Models/Optimization/Time Series

•编程必修课程：

R/Python/C++/Java至少曾系统学习过其中一个

•编程加分课程：

Data Sturcture及其他更高阶编程课

•其他加分课程：

基础统计，金融，经济，金工，风险管理类课程

课程设置

哥伦比亚大学的金融工程专业开设在工业工程与运筹学院下（Industrial Engineering and Operations Research），项目总时长为1.5年，是STEM项目。

哥大MSFE项目需要修满36学分方可毕业，相当于12门3学分的课程。在课程设置方面，该项目拥有专业知识覆盖面全、选修课必修课分配均匀的

特点。

其中有6门共计18学分的必修课，平均分布在第一和第二学期。剩余18学分可以在各个学院，如商学院、文理学院、法学院等，进行自由选课。

核心课程比较偏重量化技能。学生在入学后第一个学期首先学习公共课，比如随机过程，数值方法，蒙特卡洛模拟等等，大部分金融和工业工程相关的课程在选修列表里。

从第二个学期开始确定方向。此外，在入学前的暑期，学校会要求学生参加一段由学校组织的职业发展课程，提升学生的就业能力。

课程前半部分讲授交易工具在金融市场和工具建模中的应用；后半部分学习更高级的课程，包括利率期限结构模型和金融工程应用编程。

项目对于专业方向的设置很大程度上参考了行业发展的需要，共包含以下7个方向：

•Asset Management

•Computation & Programming

•Computational Finance/Trading Systems

•Derivatives

•Finance & Economics

•Financial Technology

•Machine Learning for Financial Engineering

就业情况

金融工程一直是热门研究生专业。Quantnet的MFE专业排名堪称北美金融工程硕士的权威鄙视链。

排名主要在录取、就业、职业服务等进行考核。此次排名中哥伦比亚大学金融工程硕士排在第5位。

•基本薪资范围:$75,000-185,000

•平均年薪:$123,000

•毕业后90天内就业率：95%

(预期到2024年5月达到100%）

•入职公司：毕马威、安永、DIA、中金、美国银行、高盛等世界顶尖公司。

•入职行业分布情况：

69%的人方向是Investment Banking

28%的人方向是Asset management

2%的人方向是Consulting & Rating Services

1%的人方向是Technology

作为一个颇受留学生关注的老牌金工项目，与IEOR系职业指导团队合作，课程丰富，地处国际金融中心纽约。

身边坐拥高盛、Morgan Stanley, JP Morgan等顶级投行，也孕育了无数正在快速发展的FinTech公司。机构的地理位置对找工作、networking、面试等有非常大的好处。

以上就是James学长在哥伦比亚大学金融工程项目的全部就读体验啦！