香港中文大学金融学博士生导师Prof. Whelan介绍

今天我们将带大家深入解析香港中文大学金融学的博士生导师Prof. Whelan，通过这样的“方法论”，让大家学会如何从了解一个导师开始，到后期更好地撰写套磁邮件及其他文书。

研究领域解析和深入探讨

Whelan教授的研究主要集中在两个不同的子领域:资产定价与信念形成(Asset pricing and belief formation)以及市场微观结构(Market microstructure)。在资产定价与信念形成方面,教授关注投资者如何形成对资产未来收益的预期,以及这些预期如何影响资产价格。这涉及到行为金融学、信息经济学等诸多理论。在市场微观结构方面,教授研究交易机制、做市商行为、交易成本等如何影响证券市场的价格形成过程。这需要运用博弈论、计量经济学等方法。可见教授的研究领域非常广泛而前沿,涉及多个交叉学科。

精读教授所发表的文章

教授近年在顶级金融期刊发表了多篇高质量论文。比如即将见刊于Journal of Finance的"Foreign Exchange Returns and Fixings Around the Clock"研究了全天候外汇市场收益率和定价行为的特点。发表于Review of Financial Studies的"The Overnight Drift"关注隔夜市场的价格漂移现象。

另一篇RFS文章"Subjective Bond Returns and Belief Aggregation"分析了投资者对债券收益的主观预期如何聚合形成市场价格。此外,教授还在Journal of Financial Economics和Management Science等知名期刊发表了关于央行沟通、投机与情绪等方面的创新性研究。可见教授紧跟前沿,研究视野开阔,实证能力扎实。

教授的学术地位

从教授出色的发表记录可以看出,他在金融经济学领域成果斐然,属于该领域的佼佼者。而且教授的多篇论文获得了学界权威的认可与奖励,如SFS亚洲年会最佳论文奖、CICF厦门最佳论文奖等。

他还多次获得丹麦研究委员会等机构的科研资助。此外,教授还担任多家机构的研究员,如丹麦CBS的副教授。这些都凸显了Whelan教授在资产定价、行为金融等细分领域的领先地位和广泛影响力。

有话说

教授对资产定价中信念聚合、交易机制的深入研究,启发我们去思考在当前的金融市场环境下,投资者情绪、算法交易等新兴力量对价格形成的影响。尤其是在新冠疫情、地缘冲突等外生冲击频发的大背景下,市场预期往往剧烈波动,非理性因素影响加剧。这需要研究者拓展思路,纳入更多的行为金融学视角,并运用大数据、机器学习等新兴方法来刻画日益复杂的市场生态。

同时,密切关注外汇、债券等具体市场的微观结构变化,对相关资产的定价机制进行针对性研究,也是很有前景的方向。这些都是教授研究给我带来的启发和思考。

在邮件中突出研究兴趣和创新思路,可以从以下几个方面入手:

1.体现对教授研究领域的了解和思考:在邮件中表达出你对教授所研究领域的基本了解,比如资产定价、市场微观结构等,并提出自己的思考和疑问。

2.联系教授的研究,提出自己的研究想法:可以具体谈一谈教授的某篇论文,比如对债券市场信念聚合或外汇市场定价的研究,然后在此基础上提出自己的一些延伸想法。比如基于某个市场的特点,是否可以考察信念聚合的一些新机制?或者如何把相关理论应用到新兴市场环境中?这样既表明你深入研读了教授的研究,又体现出你的创新思维。

3.从跨学科视角切入,寻求交叉融合:可以尝试从行为金融、网络科学、大数据分析等角度,对教授研究的问题提供新的切入点。比如投资者情绪如何影响市场波动?复杂网络如何刻画交易关系?这样有助于拓宽研究思路。教授的研究本身就体现出跨学科趋势,你的想法如果能进一步整合多领域知识,就很有可能引起共鸣。

4.勇于质疑,提出改进和创新方向:如果你对教授某些研究内容存在不同见解,也可以适度表达出来,当然前提是你有相应的理论和实证依据支撑。这体现出你敢于质疑权威、勇于创新的品质。当然也要注意方式方法,可以就某一点提出疑问,然后谦逊地说出自己的想法,并询问教授的意见。

5.结合实际热点问题,彰显研究价值:可以联系疫情冲击、地缘冲突等热点事件,讨论它们对市场预期、资产价格的影响,以及如何结合教授的研究视角分析这类问题。这样不仅有助于你提出新颖的研究问题,也能让教授感受到你的学术视野和家国情怀,有利于获得好感。

总之,Whelan教授是资产定价和金融市场微观结构领域的翘楚。他广泛而前沿的研究视野、扎实创新的研究方法值得我们学习。同时他对交易机制、投资者行为的关注也引领我们把握市场前沿动向。也希望这些内容能为你撰写邮件提供思路和素材。