基于量化金融的多元投资策略研究 | 哥伦比亚大学正教授科研项目

金融工程是以现代金融活动为研究对象，以金融创新为核心，综合运用以数理分析为中心的现代金融理论、工具、技术与方法，创造性地解决金融问题的一门新兴金融学科，具有较强的应用性与技术性。

申请金融工程专业什么背景最受名校青睐？

以加州大学伯克利分校为例，申请该校金融工程硕士，需要正规大学本科毕业并取得学士学位。申请人要有金融、经济学或统计学、数学、计算机科学背景，GPA不得低于3.5，需要提交GRE成绩。语言方面，托福要求100分，雅思7.0分。

机构针对想申请金融工程/量化金融/金融投资等热门专业的同学，专门开设了适用于升学党的背景提升科研项目，参与研究前沿课题，让学生不仅可以获得申请所需相关学术经验，还可以积累一段言之有物的实战经历，增强名校申请竞争力！

课题名称：金融学课题：基于量化金融的多元投资策略研究---行为金融、应用数学和因子模型等维度下的投资组合与资本定价分析

开课时间：2024-01-20

涉及专业：金融工程、量化金融、金融投资

招生对象：大学生及以上

班级人数：3-5人

授课教授：哥伦比亚大学正教授

Alexei导师现任职于哥伦比亚大学，教授财务价格分析中的数学方法、资本市场和投资等课程，拥有普林斯顿大学应用与计算数学硕士及博士学位，是Systematic Alpha Management LLC (SAM）公司研究主管及合伙人。导师研究成果广受业界认可，曾发表多篇论文于International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等业内知名学术期刊中。

Alexei教授目前是达索系统公司的物理开发高级专家和哥伦比亚大学数学系的兼职正教授。从2000年到2019年，他是Systematic Alpha Management, LLC的研究主管和投资组合经理。在共同创立SAM之前，Alexei博士曾在Wexford Management（定量分析师，期权定价和交易）、BNP Paribas（专有交易员，全球固定收入期货定量交易）、TrendLogic Associates（研究助理总监，全球期货和股票策略）工作。在他的科学和金融职业生涯中，导师的很多工作成果被发表在主要的物理和金融期刊上。

导师部分简历

导师部分论作

科研要点：本项目内容主要涵盖股权投资策略、固定收益投资、金融衍生品投资分析等多元金融投资策略，重点讲授对当下投资决策产生重大影响的两大理论——资本资产定价模型（CAPM）和现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）。

最终学生将以小组为单位，制定投资策略，并把这些策略推荐给“潜在投资者”。课程内容将包括货币市场和资本市场的分析，风险资产的资本配置，包括风险厌恶的概念，风险规避和效用，风险资产和无风险资产之间的分配。

同时导师也会阐述多元投资和相关的风险组合量化分析，投资杠杆分析和风险资产的最优配置。这其中也包括两种风险资产的投资组合以及股票、债券和票据之间的分配。另外，教授将对行为金融和其相关的技术分析进行阐述。最后课程将会详细阐述金融衍生品的投资风险和定价模型分析，包括期权期货等主流金融工具。

尽管所使用的教科书是经典的MBA/CFA教材，但我们将更加强调实证金融（大量使用彭博专业数据）和上述科目的应用数学/量化分析方法来为学生更加深入的研究金融市场的投资组合。

适合人群：

✅对金融工程、量化金融、金融投资等感兴趣的学生

✅未来希望在金融工程专业发展的学生

✅想要学习论文写作，锻炼学术语言的使用及提升学术能力的学生

✅有意愿从事科研实践，产出学术科研报告和论文成果的学生

✅希望在该领域深入研究，培养学术思维，提升学术背景软实力的学生

项目安排：

1项目周期：

7周在线小组科研学习+5周不限时论文指导学习 共125课时

2课题大纲：

• 高级资产投资策略
• 固定收益
• 金融衍生品
• 现代投资组合理论
• 资本资产定价模型
• 项目回顾和成果展示
• 论文辅导

项目产出：

●推荐信

科研项目推荐信

优秀学员可获名校教授EDU推荐信

●论文发表

论文写作和发表辅导：

EI/CPCI等同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请）

参加国际学术会议（鼓励学生实地或远程）

●科研项目材料

科研结业证书

学术报告

教授评价表/信

助力申请：

参加科研项目之前：履历上没有深度经历

科研项目之后：丰富履历，提高升学、求职成功概率

参加科研项目之前：申请文书陈词滥调

科研项目之后：积累高含金量文书素材，打造个性化申请故事，展现背景软实力

参加科研项目之前：适应不了名校学习节奏

科研项目之后：夯实基础，以丰富的经验和前沿的思维快人一步

机构就业方向

金融工程毕业生就业前景广阔，主要以金融行业为主，例如证券、基金、银行和金融科技企业的金融工程与金融创新部门。另外，也有通过公务员考试，进入国家银行、银保监会、证监会、税务局、社保机构等国家机关及事业单位。

院校排名机构

1. 哈佛大学 United States

2. 麻省理工学院 United States

3. 斯坦福大学 United States

4. 牛津大学 United Kingdom

5. 芝加哥大学 United States

6. 剑桥大学 United Kingdom

7. 伦敦政治经济学院 United Kingdom

8. 宾夕法尼亚大学 United States

9. 加州大学伯克利分校 United States

10. 纽约大学 United States