本周课题导视金融&经济学方向
1►《金融商科核心课题 投资决策：企业价值与盈利能力研究》
项目背景
企业价值评估是将一个企业作为一个有机整体，依据其拥有或占有的全部资产状况和整体获利能力，充分考虑影响企业获利能力的各种因素，结合企业所处的宏观经济环境及行业背景，对企业整体公允市场价值进行的综合性评估。
企业价值不但要向公司外的人传达企业的健康状态和发展趋势，更重要的是向公司内所有阶层的员工传达企业信息，培养员工对本企业企业的忠诚度，以达到凝聚人心的目的。
个性化研究课题参考：
●对一家上市公司（如腾讯，任天堂，谷歌）进行公司当前的战略和财务状况评估。
2►《金融市场与投资组合研究【高中组】》
项目背景
2020年黑天鹅事件频发，为全球金融市场带来极大震荡，金融市场与投资组合管理不仅成为金融机构和企业转型/发展的关键，也是管理者提升决断能力的基础。
金融市场和投资组合管理有何经典理论与典型特征？在变幻莫测的市场中，如何把握关键要素，防控可能风险？
项目旨在以金融市场和资本资产定价模型、现代投资组合理论为切入点，实证金融与实战并重，引导学生完成金融分析。
个性化研究课题参考：
● 资产类别与金融工具：货币市场和资本市场、货币市场组成部分、美国国债、收益率计算、彭博社例子、存单、商业票据、同行拆借利率等
● 风险、回报与历史记录：名义利率与实际利率、均衡实际利率、欧文·费雪假说、税收的影响、持有期收益率、年化收益率、短期国库券与通货膨胀等
● 风险资产的资本配置：投机与赌博、风险规避、效用函数、无差异曲线、风险承受能力等
● 有效多样化：投资组合多样化和投资组合风险、股票权重变化对投资组合标准差的影响
3►《计量经济学专题：基于模型分析与预测综合研究》
项目背景
金融计量学通常就是指对金融市场的计量分析，这里的“计量分析”不仅包括对金融市场各种交易变量进行相应的统计分析和计量建模，还包含研究金融市场中大量的可行性方案和基于随机分析框架下实证金融的主要成果。
作为联接金融理论和实证证据的桥梁，金融计量学在现代金融学中处于重要地位，它可以用于检验经济学假说和金融理论，解释金融现象，并对金融市场行为建模和预测，而且这些在学术研究领域取得进展的同时也对现代金融和投资管理产生了深远的影响。
个性化研究课题参考
● 描述性统计:图形工具描述性统计:数值工具
● 概率:随机变量和相关性
● 随机变量的数值摘要
● 概率
● CAPM的讨论与实践
4►《金融资本市场中的量化估值研究》
项目背景
估值是评定一项资产当时价值的过程。公司估值着眼于公司本身，对公司的内在价值进行评估。
公司估值是上市公司基本面分析的必要过程。通过使用三个财务报表进行建模、分析、估值，从而计算出公司产品业务状况与市场实际价值，可以指导企业进行投资或融资，了解企业自身内在价值。
项目为金融工程核心，主要面向金融工程、金融学、会计学等专业的学生，旨在帮助学生将金融估值技巧应用到实践。
学生将学习核心估值模型，学习使用Excel中的模拟运算功能，对债券、固定收益产品、公司证券、远期合约（包括期货）和期权进行估值。导师将带领学生深入剖析现代投资理论，关注并解决金融从业者面临的现实问题，为今后学习高阶金融工程专业课程（风险管理、公司财务管理、高级现代投资理论、衍生品交易等）打下坚实基础。
个性化研究课题参考：
● 现金流估值与股权估值：学生将掌握股权估值模型，使用Excel评估现金流模式，并通过VBA在Excel中生成自定义函数
● 固定收益产品评估：学生将构建无风险利率期限结构并构建模型，模拟评估对固定收益产品
● 公司证券与现代投资理论：学生将学习现代投资理论，通过研究选定证券的历史风险及回报率，设计出最优投资组合
● 期货/远期合约估值：学生将利用历史数据，对选定期货策略的风险和预期收益进行分析
● 期权价值评估：学生将学习期权投资策略、期权价值评估方法等，并根据衍生品交易公司的需求设计和评估金融产品
5►《金融工程专题：基于Python量化投资技术的股票市场风险规避与资产配置》
项目背景
人工智能技术的指数增长和不断增加的数据生成正在从根本上改变行业和个人企业的运营方式。从本质上讲，金融服务行业被认为是数据最密集的行业之一，代表着以有用的方式处理、分析和利用数据的独特机会。
传统上，数字处理是由人类完成的，决策是基于计算出的风险和趋势得出的推论。然而，近年来，这种功能被计算机所取代。因此，金融领域的大数据技术市场潜力巨大，是最有前途的市场之一。
个性化研究课题参考：
● 金融工程概述
● 金融时间序列模型
期权等金融衍生品及其涉及到的数学理论
● 资产管理中的风险规避与量化投融资
● 机器学习模型与股票市场预测
6►《金融市场研究：聚焦欧美市场中的股权期货等衍生品交易分析》
项目背景
新冠肺炎肆虐全球，感染人数超过10万。国际油价出现雪崩，布伦特原油期货一度跌超30%。受疫情和油价暴跌的双重影响，美股在短短十天的时间内三次触发熔断机制。全球资本市场愁云笼罩，投资者草木皆兵。如何平衡风险与回报？
如何在众多投资机会（股票、债券、期权、衍生品等）中选中平衡风险和回报的最佳投资组合？卖方如何为资产定价？项目将以无套利原则为基本方法，聚焦远期、期货、期权等各类衍生资产交易。
无论对于金融专业的学生、初出茅庐的投资者，还是对于希望提高股票期权交易技能的金融从业人员，项目都将是你的不二选择。
个性化研究课题参考：
● 无套利原则
● 远期和期货 期权
● 二叉树期权定价模型 The binomial model
● 布莱克-斯科尔斯期权定价模型与实物期权
【竞赛报名/项目咨询请加微信：mollywei007】
